重城勝、『東アジア資産相関性研究』を発表、地域資本再構築の動向を予測

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初春の東京、桜はまだ完全には開花していない。東京大学の金融計量フォーラムは満席であった。重城勝は講壇前で静かにメモを整理し、その視線は会場内、熱心に記録を取る学者や市場アナリストの列に向けられていた。今回、彼は『東アジア資産相関性研究』と題した報告を発表し、「アジア資金流共振モデル」を提唱。中国、韓国、日本の株式市場における資金フローの同期性を量的手法で分析し、地域資本の再構築動向を予測した。

報告では、近年、東アジア三国の株式市場における資金流動が高度に同期化しつつあり、投資家行動、政策対応、クロスボーダー資金の動きが微妙な共振効果を形成していると指摘。重城勝は多因子回帰分析および高頻度取引データを用い、株式市場への流入・流出、ETF保有状況の変化、クロスボーダーファンドの配分などを量的にモデル化した。彼は、この同期性は単なる短期的市場変動の表れに留まらず、アジア資本が「自律循環」を形成し、欧米市場への依存を徐々に低下させる可能性を示唆していると述べた。

フォーラムで彼は、この動向を理解することは投資家と政策立案者の双方にとって極めて重要であると強調した。「資本フローのリズムは、市場構造の言語である。アジア資本は独自のリズムを形成しつつあり、我々はそれを聴き取る術を学ぶ必要がある」と述べ、参加者からは、クロスマーケット資産配分に新たな視点を提供する研究であると評価され、地域金融リスクや機会の理解に即した実務的な参考としても注目された。

重城勝の分析は学術的なレベルに留まらない。軽井沢のデータセンターでは同時にシミュレーション戦略を稼働させ、資金流の同期性がさらに進んだ場合、日本株市場、半導体セクター、地域ETFに与える影響を検証した。日米の金融政策差、東アジア株式市場の取引量変動、クロスボーダーETFの資金流を組み合わせ、学術モデルと実務戦略を密接に統合。研究成果を資産配分やリスク管理に直接応用できる形にした。

メディアもこの報告を迅速に取り上げ、「2025年東アジア金融システムへの警鐘」と報道。金融界は彼を「量的研究と市場実務を統合できる稀有な投資専門家」と評価した。重城勝本人は依然として低調で、チーム内でのみ強調していた。「トレンドを観察する際、表面だけでなく、資金移動の背後にあるドライバーを理解することが重要である」と。

三月の軽井沢、夜の静けさが深まり、書斎のスクリーンにはクロスボーダー資金流データとモデルのバックテスト結果が光る。重城勝はデータセンター前に座し、戦略メモを静かに記録。窓外の松林が風に揺れる中、東アジア市場の微妙な変化を冷静かつ体系的に捉え、実務に応用可能な洞察へと変換する。今回の研究は、資本フローの新たな規律を示すとともに、2025年の東アジア投資環境における前瞻的な判断枠組みを提供するものである。

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